外汇交易计划与系统构建指南
前言：交易系统是交易者用于制定买卖决策的一套规则。一个完整的系统，不仅要提供进场信号，还要包含出场和止损信号。
知道何时进场，只能算是半套系统，显然不够完整。创建适合自己的交易系统并非难事。最困难的是，在交易过程中，您能否严格遵守自己设立的系统规则。缺乏自律的交易者，很难始终如一地遵循系统进行交易。本文将指导您按步骤创建适合自己的交易系统。
创建交易系统时，请牢记四条最重要的原则：
1.将“价格预测”的步骤尽量放在交易系统的前端。
价格预测指我们对未来市场趋势方向的预期。在市场决策过程中，这是极关键的第一步。通过预测，交易者决定看涨还是看跌，从而回答了基本问题：应以多头入市，还是空头入市。如果价格预测错误，那么后续的一切工作均无法奏效。
2、交易系统需要过滤真伪信号。
3、简单化交易系统应尽量保持简单，但过度简单不会让系统变得更好，反而可能适得其反。
建立系统的过程中，没有经验的交易者常会使用过多的技术指标或变量，这是常见错误。通常最佳的系统结构并不复杂。大体来说，柯尔凯思一个空白信封的背面就足以容下所有交易法则。
另外，一般人应能轻松理解交易系统的法则，否则系统结构就太复杂了。有句谚语说得好：“别搞复杂了，傻瓜。”记住它，就没问题。
4、必须符合个人交易风格
交易系统必须符合个人的风格与习惯。一套系统可能非常适合甲，但乙使用起来却总是亏损。为什么？因为交易风格不同，乙未必相信该系统提供的信号。交易系统务必让使用者感到自然，并相信系统给出的信号。
如何建立交易系统
以下6个步骤，将确保您在创建交易系统时一路顺畅：
第一步，找到适合您的周期框架。
第二步，找到能帮助您尽早获取市场趋势的指标。
第三步，找到能帮助您处理系统内部矛盾信息的指标，进一步确认市场趋势。
第四步，确定您的风险承受能力。
第五步，确定您的进场与出场时点。
第六步，整理您的交易系统规则，并确保严格执行。
检测交易系统的3个阶段：
第一阶段，按照系统规则交易，保留交易记录，观察是否最终盈利。
第二阶段，如果交易系统可盈利，则用模拟账户严格按系统交易至少2个月。这是练兵阶段，您将学会在动态市场中根据系统交易。
第三阶段，模拟交易2个月后仍盈利，您就可以按系统在实盘交易。但请注意，无论发生什么，都要严格遵守系统规则。
简单交易系统示例
现在您已了解构成良好交易系统的所有要素。首先，我们决定构建一个振荡式交易系统，以日线图为主。接着，利用移动平均线尽早确认新趋势。
当快速和慢速移动平均线交叉后，随机摆动指标KDJ可帮助选择合适进场机会，避开超买超卖区域。相对强弱指标RSI则用于判断趋势强度。
制定交易计划后，需测算每次交易风险。按上述系统交易，每次可能损失30个点。通常，时间周期框架越长，交易风险越大，因为长期框架的潜在收益也更高。
第二，制定明确的进场和出场规则。最初为人工测试阶段，请看两个例子：
观察图表，根据系统规则，出现一个看涨机会。在人工测试阶段，您需记录进场价位、止损价位和退出策略，然后逐根K线观察，理解交易后续演变。
此例中，您会获得可观盈利。快速移动平均线从上穿越慢速线时，是看跌机会。并非每笔交易都如此理想，有些会变得糟糕，但您必须保持纪律，严格按系统交易。
第二个例子，快速线从上穿越慢速线，KDJ显示市场不处于超卖区，RSI<50，按系统规则，可看跌。记录进场价、止损和退出策略，然后逐根K线观察后续。
这次交易又成功了！移动平均线再次交叉，RSI突破50后，可平仓。
您可能认为“简单”交易系统太简单，无法盈利。事实上，它确实很简单，但不应排斥简单。在外汇交易中，常提到“KISS”原则，即保持简单。
“KISS”表明交易系统本身无需复杂。看图时，不必参考复杂指标，简单思维反而能轻松驾驭市场。
对外汇交易系统而言，自我控制能力最重要，这点怎么强调都不过分。必须严格遵守系统规则交易。
测试阶段，若用模拟账户严格按系统规则交易超过2个月，信心会大增，并坚信只要严格执行系统规则，就能长期获利。
相信交易系统，更要相信自己。
制定和执行计划
至今，您已学到不少外汇知识，但仍未“毕业”，不是因为不够聪明，而是缺少交易计划。
重点在于，即使具备丰富知识和信息，但如果没有合理计划并严格执行，也难以获得稳定盈利。
交易计划就像地图，引领您通向成功，时刻提醒您如何在外汇市场更有效地交易。
您会选择制定计划并严格执行吗？在抉择前，让我们看看理由。
1、理由一：交易计划确保您走在正确方向
常规交易中，连贯性至关重要，因为只有连贯交易，才能评估您作为交易员是否成功。假设有一套好系统，但经常不按系统交易，别人如何了解其优劣？交易计划帮您锁定目标，请牢记并严格执行。
2、理由二：外汇交易是商业行为，成功的商业往往有计划
没听说哪桩成功生意没有计划。您相信沃尔玛是突发奇想就成功的吗？或麦当劳凭一时兴致就全球扩张？我不否认许多人能做更美味的汉堡，但个人与麦当劳的差距在于成功商业计划。
同理，您也可在交易生涯中取得类似成功。无论运气还是经验，每个人都能在外汇市场赚钱。然而，成功与失落的差距在于有无交易计划。有好计划并遵守，成功就不远。您的交易计划就是您的“圣经”。
实战案例
写交易计划增加工作量，但让交易更像生意而非赌博。我想起在莫斯科交易大会上教美国交易者模拟交易的事。每人配翻译，手持钞票。我们组有充足时间交易画图，只有一位荷兰人不同。这位来自阿姆斯特丹的做市商一见报价就在信封上快速记录。活动后，结果打印出来，整组亏了100万卢布，而荷兰人赚了90多万卢布，其他人都因滑点和佣金亏损。好的交易记录造就好的交易者，这就是我让您投入时间做计划的原因。
制定和执行交易计划
交易计划因人而异，可简可繁。最佳系统朴素扎实，仅由少数要件构成。但最重要的是，确定有计划并严格执行。
以下是交易计划的核心。
1.一套交易系统
这是计划关键。应充分测试系统，并用模拟账户练习至少两个月。系统需包括：货币对、交易手数、时间框架、进场出场标准、每次交易风险。
范例：我是短线交易者，交易欧元美元，用1小时和15分钟图表，当均线出现金叉信号时买进，所有指标显示看涨。于是买入0.05手，将亏损控制在总资金2%以内。
2.保障交易日常活动
这是执行计划的关键。平时有三件要事：做分析、定计划、看盘操作。不要让亲友来访干扰交易，聚会可安排在周末。
3.您的情绪
任何专业领域，成功者都力求最佳——最佳律师、医生或交易者。达到境界后，盈利是自然结果。
您的任务是正确交易。每笔交易都像精密外科手术，态度专注认真，不可疏忽或投机。
您可能拥有最好的系统，但若察觉自己有赌徒般的陶醉或恐惧，立即停止交易。成败取决于如何控制情绪，理智交易。
情绪是交易者的天敌，不恰当的贪婪与恐惧会摧毁您。需运用理智，不任由情绪控制。
若交易者因获利而自满，就像律师在诉讼中就开始盘算收入；因亏损而沮丧，就像外科医生见血就晕。真正专业者对盈亏都不过度激动。
4.您的交易日记
人人都会回忆，回忆是为了面对现在和展望未来。写日记的交易者能从过去学习，不重复犯错。日记是私人镜子，能让您回忆过去，也是交易者的最佳工具。
没人替您写日记，只能自己写。坚持写就是在检查纪律。赚钱时，通过日记总结，问自己现在会如何操作；亏钱时不必自责，但要写下总结，复习过去，思考如何避免类似亏损。从利润和亏损中学习。
写交易日记并学习，基本可保证成功。记住，在学习阶段，不要因资金管理不善而亏损严重。
交易者还需要两个工具，回顾过去并展望未来。
交易记录忠实记录每笔交易，资金曲线记录整体表现，日记记录决策过程。遵守这些原则，制作电子表格、资金曲线、交易日记，复习学习，您就具备成功交易者的素质，走向负责任、专业、成功的交易生涯。
交易计划的禁忌
某些交易者出现严重问题，就是因为不使用交易系统或计划。他们交易时缺乏明确理由，也无一贯规律。任何两笔交易的思考模式可能完全不同。某天看到价格突破就买进，隔天却认为是假突破而放空。